《基于股评信息的个股投资者情绪指数与股票市场的关系研究》-樊鹏英

内容简介:

投资者情绪影响股票交易市场中投资者的心理状态、情绪状态及决策行为，最终会对股票市场产生影响，所以度量投资者情绪并研究投资者情绪与股票市场之间的关系具有重要的现实意义。
本书通过文本挖掘技术提取东方财富网股吧论坛中部分上市公司每日的股评文本信息，并从信息情绪基调（看涨看跌）、信息数量（帖子数量）、信息强度（帖子评论量）3个角度综合测度个股投资者情绪，构建个股投资者情绪指数。
本书建立面板向量自回归模型，探讨个股投资者情绪与股票收益率和股票波动率的关系，并进一步探讨不同市值、不同行业、不同市态及不同换手率情况下个股投资者情绪与股票收益率和波动率关系的异质性。
本书将个股投资者情绪指数作为选股因子引入选股模型中，通过年化收益率、夏普比率、最大回撤等评价指标评估和论证该因子对选股策略的优化作用。

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